Najważniejsze zagadnienia:
• zastosowanie i modele wyceny Credit Default Swap
• parametry transakcji i wycena Total Return Swap
• zastosowanie Credit Option
• konstrukcja i wycena Credit Linked Notes
• parametry i zastosowanie First-to-Default Swap
• wycena Collaterized Debt Obligation
• aspekty dokumentacyjne i regulacyjne
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:
• menedżerowie departamentów skarbu
• przedstawiciele departamentów ryzyka rynkowego i kredytowego
• zarządzający portfelami obligacji
Prowadzący:
Jacek Ostas – Dyrektor ds. Sprzedaży, Zespół Produktów Strukturyzowanych, Pion Rynków Międzynarodowych, Bank BPH SA
Opłata: 4200
Początek konferencji: 2008-05-15 Koniec konferencji: 2008-05-16
dodaj konferencję do:
Lokalizacja konferencji :
Hotel Hyatt Belwederska 23 00-761 Warszawa MAZOWIECKIE
Organizator konferencji:
Top Consulting Sp. z o.o. ul. Dworkowa 3 00-784 Warszawa woj. MAZOWIECKIE